An Analysis of Operational Efficiency of Kiatnakin Bank and Tisco Bank by Data Envelopment Analysis

Abstract

This paper aims to explore an operational efficiency of Kiatnakin Bank and Tisco Bank during 2004 -2008 using Data Envelopment Analysis (DEA). Two assumptions of DEA have been explored, namely, CCR and BCC models. The input variables are interest rate expense, place and equipment expense, employee expense, and fee and service expenses. The output variables were revenue from interest and non-interest rate. The results of this analysis found that between 2004 and 2008 banks had quite full efficiency especially Tiscobank, which had the full efficiency (score was 1)การศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคารเกียรตินาคินและธนาคารทิสโก้ โดยใช้แบบจำลอง Data Envelopment Analysis

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคารเกียรตินาคินและธนาคารทิสโก้ ระหว่างปีพ.ศ. 2547-2551 โดยอาศัยกระบวนการวิเคราะห์แบบ Data Envelopment Analysis (DEA) ภายใต้แบบจำลอง 2 แบบ ได้แก่ แบบจำลอง CCR และแบบจำลอง BCC ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ปัจจัยการผลิต (Input) ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายอาคารสถานที่และเครื่องใช้สำนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และ ค่าธรรมเนียมและบริการ ตัวแปรด้านผลผลิต (Output) ได้แก่ รายได้ดอกเบี้ยและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ผลการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้ ในปี พ.ศ.2547-2551 ธนาคารทิสโก้เป็นธนาคารที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงสุด (ค่า คะแนนประสิทธิภาพเท่ากับ 1) ซึ่งในช่วงเวลาที่ทำการศึกษานั้น เศรษฐกิจประสบภาวะวิกฤติอย่างหนักทั่วโลก ธนาคารพาณิชย์จึงควรมีนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทุกด้านให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม เนื่องจาก การศึกษาในครั้งนี้พบว่าธนาคารที่มีรายได้มากที่สุด มิได้หมายความว่าธนาคารนั้นมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน มากที่สุด แต่จะต้องเป็นธนาคารที่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีมากเกินความจำเป็น รวมถึงการปล่อยสินเชื่อที่มีคุณภาพ และใช้กลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่หลากหลาย