ดัชนีชี้นำวัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศไทย

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแบบจำลองที่จะนำมาใช้เป็นดัชนีชี้นำวัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศไทย และสร้างดัชนีเตือนภัยของประเทศไทย

ผลการวิจัยในการสร้างดัชนีผสม (Composite Index) เพื่อหารูปแบบดัชนีชี้นำวัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศไทย พบว่า รูปแบบที่ไม่มีการถ่วงน้ำหนักตัวแปรนั้น สามารถส่งสัญญาณล่วงหน้า 4.5 เดือนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับจุดวกกลับ (Turing Point) ของดัชนีพ้อง

ผลการวิจัยการพยากรณ์ดัชนีพ้องล่วงหน้า พบว่า สามารถนำมาใช้เป็นดัชนีเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลที่ได้จากการพยากรณ์เกิดความผิดพลาดต่ำ

คำสำคัญ : ดัชนีชี้นำวัฏจักรเศรษฐกิจ, จุดวกกลับ, ดัชนีผสม

Abstract

This research aims to create a model that will be used as an indicator of the economic cycle and to create warning for Thailand.

The results of the Composite Index to determine the index of leading economic variable in the selection of causal relationships, found that the non-variable weighted index of leading economic engine that generates up to 4.5 months before the signals are compared with the Turing point of the coincident indicators.

The results agreed in advance by the index of forecasting variables that have been selected as the independent variable and use Vector Autoregressive Model (VAR) that can be used as an effective early warning signal is the prediction error is low.

Keyword : Indicator for the economic cycle, Turning Point, Composite Index