ปัจจัยเฉพาะธนาคาร ปัจจัยเศรษฐกิจและความสามารถการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดสินทรัพย์ต่างกัน
DOI:
https://doi.org/10.55164/ecbajournal.v15i1.251906คำสำคัญ:
ปัจจัยเฉพาะธนาคาร, ปัจจัยเศรษฐกิจ, ความสามารถการทำกำไร, ขนาดสินทรัพย์บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเฉพาะธนาคาร ปัจจัยเศรษฐกิจและความสามารถการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยแบ่งตามขนาดสินทรัพย์ 3 กลุ่มคือ ธนาคารขนาดใหญ่ 5 แห่ง ธนาคารขนาดกลาง 3 แห่งและธนาคารขนาดเล็ก 6 แห่ง ปัจจัยเฉพาะธนาคารคือความเพียงพอของเงินกองทุนและคุณภาพสินทรัพย์ ปัจจัยเศรษฐกิจคืออัตราเงินเฟ้อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ข้อมูลสำหรับการวิจัยเป็นข้อมูลอนุกรมเวลารายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2006 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2021 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เลือกใช้วิธี Ordinary Least Squares: OLS ผลการศึกษาพบว่าความเพียงพอของเงินกองทุนมีความสัมพันธ์กับความสามารถการทำกำไรแตกต่างกันระหว่างธนาคารที่มีขนาดต่างกัน ความสามารถการทำกำไรของธนาคารขนาดเล็กได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารมีความสัมพันธ์กับความสามารถการทำกำไรแตกต่างกันระหว่างธนาคารที่มีขนาดต่างกัน คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารขนาดใหญ่และขนาดกลางมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับความสามารถการทำกำไร นอกจากนั้นพบว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีความสัมพันธ์กับความสามารถการทำกำไรต่างกันระหว่างธนาคารที่มีขนาดต่างกัน ความสามารถการทำกำไรของธนาคารขนาดใหญ่และขนาดเล็กมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย สุดท้ายผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถการทำกำไรกับอัตราเงินเฟ้อและผลิตภัณฑ์มวลรวมไม่แตกต่างกันระหว่างธนาคารที่มีขนาดต่างกัน
References
Ananchotikul, N. (2016). Banking credit and monetary policy transmission. Retrieved from https//www.pier.or.th.
Ananchotikul, N., & Linjaroenrat, V. (2018). Insights into how important Thai credit is for investment. Retrieved from https//www.pier.or.th.
Ananchotikul, N., & Ratanavararak, L. (2018). Are Thai banks riskier in the low interest era? Retrieved from https://www.pier.or.th.
Aonthong, A. (2007). A guide to using Eviews program: For econometrics analysis. Social Research Insitution: Chiangmai University.
Breitung, J. (2001). Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels. Retrieved from https://www.emerald.com.
Bongini, P., Cucinelli, D., Battista, Di, M, L., & Nieri, L. (2019). Profitability shocks and recovery in time of crisis evidence from European banks. Finance Research Letters, 30(C), 233-239.
Caglayan, M., & Xu, B. (2016). Inflation volatility effects on the allocation of bank loans. Journal of Financial Stability, 24(C), 27-39.
Chantatat, S., Samphantharak, K., Lamsam, A., & Tangsawasdirat, B. (2018). Understand the structure of the Thai microfinance market and behavior of financial institutions from the credit bureau's Big Data. Retrieved from https//www.pier.or.th.
Cheng, H., Li, X, Dong, Y., & Qi, S. (2020). Competition and favoritism in bank loan markets. Pacific Basin Finance Journal, 59(C), 101214 Retrieved from https://www.sciencedirect.com.
Dechanubeksa, P. (2016). Credit analysis and business credit trend. Rajabhat MahaSaraknam University Journal, 10(1), 39-46.
Dejong, D. N., Nandervis, J. C., Savin, N. E., & Whiteman, C. H. (1992). The power problems of unit root test in time series with autoregressive errors. Journal of Econometrics, 53(1), 323-343.
Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981). The likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica, 49(4), 1057-72.
Dietrich, A., & Wanzenried, G. (2014). The determinants of commercial banking profitability in low, middle, and high- income countries. The Quarterly Review of Economics and Finance, 54(3), 337-354.
Djalilov, K., & Piesse, J. (2016). Determinants of bank profitability in transition countries: What matters most? Research in International Business and Finance, 38(C), 69-82.
Elekdag, S., Malik, S., & dan Mitra, S. (2020). Breaking the bank? A probabilistic assessment of Euro area bank profitability. Journal of Banking and Finance, 120(4), 1-16.
Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: representation, estimation and testing. Econometrica, 55(2), 251-276.
Fernandes, G., Mendes, L., & Leite, R. (2021). Cash holdings and profitability of banks in developed and emerging markets. International Review of Economics and Finance, 71(C), 880-895.
Foos, D., Norden, L., & Weber, M. (2010). Loan growth and riskiness of banks. Journal of Banking & Finance, 34(12), 2929-2940.
Gilces, P, V., Mogro, S, C., Ordenana, X., & Marcos, G. C. (2020). A look inside banking profitability: Evidence from a dollarized emerging country. The Quarterly Review of Economics and Finance, 75(C), 147-166.
Granger, C. W. J., & Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics. Journal of Econometrics, 2(2), 111-120.
Islam, Md. A., Sarker, Md. N. I., Rahman M., Sultana A., & Prodhan, AZM. S. (2017). Determinants of profitability of commercial banks in Bangladesh. International Journal of Banking and Financial Law, 1(1), 1-11.
Jeranathep, J., & Thammachote, P. (2016). Competitiveness of Thai commercial bank in Cambodia: A case study of Siam commercial bank. Journal of Management Sciences, 33(2), 45-75.
Jin, J. Y., Kanagaretnam, K., Liu, Y., & Liu, N. (2019). Bank’s loan growth, loan quality, and social capital. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 21(C), 83-102.
Jiraporn, P., Jumreornvogn, S., Jung, C. S., & Preechaborisutkul, P. (2019). The impact of ownership structure on bank performance and risk: Evidence from ASEAN. Thammasat Business Journal, 42(163), 1-22.
Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegrating vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2/3), 231-254.
Johansen, S. (1995). Likelihood-Based inference in cointegrated vector autoregressive models. Oxford: Oxford University Press.
Johansen, S., & Juselius, K. (1990). Maximum likelihood estimation and inference on cointegration with applications to the demand for money. Oxford Bulletin of Economic and Statistics, 52(2), 169-210.
Kanga, D., Murinde, V., & Soumare, I. (2020). Capital, risk and profitability of WAEMU banks: Does bank ownership Matter? Journal of Banking & Finance, 114(C), 105814. (In Press)
Kirakul S., Chunhachinda, P., & Padungsaksawasd, C. (2019). Determinants of bank performance in Thailand: Foreign vs. Domestic banks. Kasem Bundit Journal, 20(Feburary), 51-71.
Kumar, V., Thrikawala, S., & Acharya, S. (2021). Financial inclusion and bank profitability: Evidence from a developed market. Global Finance Journal, Available online 21 January 2021, 100609. (In Press)
Laeven, L., Ratnovski, L., & Tong, H. (2016). Bank size, capital, and systemic risk: Some international evidence. Journal of Banking & Finance, 69(1), 25-34.
Le, T. D., (2017). The determinants of commercial bank profitability in Vietnam. Available at SSRN 3048571, Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3048571.
Le, T. D., & Ngo, T. (2020). The determinants of bank profitability: A cross-country analysis. Central Bank Review, 20(2), 65-73.
Martins, A. M., Serra, A. P., & Stevenson, S. (2019). Determinants of real estate bank profitability. Research in International Business and Finance, 49(C), 282-300.
Nathaphan, S., & Kunapatarawong, R. (2016). Analysis of branch network of Thai commercial banks. Suthiparithat Journal, 30(94), 128-142.
Pessarossi, P., Thevenon, JL., & Weil, L. (2020). Does high profitability iprove stability for European banks? Research in International Business and Finance, 53(C), 101220 Retrieved from https://sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0275531919307901.
Rerksomboondee, S., & Thanawichaboon, N. (2017). Net interest income of commercial banks. Focused and Quick (FAQ), 118, 1-11.
Said, E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive moving average models of unknown order. Biometrika 71(3), 599-607.
Tan, Y. (2016). The impacts of risk and competition on bank profitability in China. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 40(C), 85-110.
Thiangtong, V., Visavakosol, K., & Chancharat, N. (2018). Factors influencing the profitability of the Thai commercial banks. Phranakhon Rajabhat Research Journal, 13(1), 295-310.
Vithessonthi, C. (2016). Deflation, bank credit growth, and non-performing loans: Evidence from Japan. International Review of Financial Analysis, 45(C), 295-305.
Vo, X., V. (2018). Bank Lending behavior in emerging markets. Finance Research Letters, 27(C), 129- 134.
Xie, L., Zhang, M., Song, X., & Tong, L. (2019). Does internal competition shape bank lending behavior: Evidence from a Chinese bank? Pacific-Basin Finance Journal, 55(C), 169-181.
Xu, T., Hu, K., & Udaibir, S. Das. (2019). Bank profitability and financial stability. IMF Working Paper, 1, 3.
Downloads
เผยแพร่แล้ว
How to Cite
ฉบับ
บท
License
Copyright (c) 2023 วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
