การวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทโดยแบบจำลองปัจจัยองค์ประกอบร่วม
คำสำคัญ:
อัตราแลกเปลี่ยน แบบจำลององค์ประกอบปัจจัยร่วม แบบจำลองมหภาคพื้นฐานบทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการหาแบบจำลองเพื่อนำมาใช้ในการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ วิธีการศึกษาคือทำการประมาณแบบจำลององค์ประกอบปัจจัยร่วม (Common Factor Model) และแบบจำลองที่ใช้ตัวแปรปัจจัยพื้นฐานตามแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค (Fundamental Macroeconomics Model) ข้อมูลที่นำมาใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลรายเดือนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ถึง ค.ศ. 2017 แบบจำลององค์ประกอบปัจจัยร่วม (Common Factor Model) ถูกใช้เพื่อสกัดค่าปัจจัยองค์ประกอบร่วมจากอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศต่างๆจำนวน 18 ประเทศ หลังจากนั้นทำการหานัยทางเศรษฐศาสตร์ของปัจจัยองค์ประกอบร่วมที่ได้ และนำตัวแปรปัจจัยองค์ประกอบร่วมที่สกัดได้มาใช้อธิบายอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ผลจากการศึกษาพบว่าการรวมตัวแปรปัจจัยองค์ประกอบร่วมเข้าไปในแบบจำลองพื้นฐานมหภาคช่วยปรับเพิ่มความสามารถในการพยากรณ์อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทให้กับแบบจำลองมหภาคดั้งเดิม
ดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
ฉบับ
ประเภทบทความ
สัญญาอนุญาต
All opinions and contents in the CMJE are the responsibility of the author(s). Chiang Mai University Journal of Economics reserves the copyright for all published materials. Papers may not be reproduced in any form without the written permission from Chiang Mai University Journal of Economics.
ข้อคิดเห็นที่ปรากฏและแสดงในเนื้อหาบทความต่างๆในวารสารเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นความเห็นและความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียนบทความนั้นๆ มิใช่เป็นความเห็นและความรับผิดชอบใดๆของวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บทความ เนื้อหา และข้อมูล ฯลฯ ในวารสารเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการนำทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อหรือเพื่อกระทำการใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
