ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ กรุงไทยและไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา รายไตรมาส ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ 2560 จำนวนทั้งสิ้น 40 ไตรมาส (จำนวนข้อมูลทั้งหมด 120 ข้อมูล) โดยใช้แบบจำลอง Panel Data

       ผลการศึกษาจากการทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Panel Unit Root) พบว่าอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อมีลักษณะนิ่งที่ระดับ Level ในขณะที่ตัวแปรปริมาณเงินให้สินเชื่อ ปริมาณเงินฝากรวม ปริมาณสินเชื่อไม่ก่อให้เกิดรายได้และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทยมีคุณสมบัติมีลักษณะนิ่งที่ผลต่างลำดับที่หนึ่ง (First Difference) ยิ่งไปกว่านั้นผลการทดสอบด้วยวิธีพาเนล พบว่าแบบจำลองที่เหมาะสม คือ แบบจำลองตัวแบบคงที่ (Fixed Effect Model) จากการศึกษาพบว่า ปริมาณเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อมีผลกระทบในเชิงบวกต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อ ในขณะที่ปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มีผลกระทบเชิงลบต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อทั้งสามธนาคารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยที่ไม่กระทบต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อ คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและเหตุการณ์วิกฤตการณ์ทางการเมืองของไทย ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางให้กับธนาคารและผู้กำหนดนโยบาย นำไปประยุกต์ใช้และกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารสินเชื่อให้มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อธนาคาร และระบบเศรษฐกิจของประเทศในแง่ของการลงทุนและสภาพคล่องทางการเงิน