การประมาณค่าความเอนเอียงในพารามิเตอร์ที่ถูกประมาณค่าเมื่อตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้ถูกละทิ้งไป (On Bias Estimation in Estimated Parameters due to Omission of Relevant Variables)
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ
การศึกษานี้จะพิจารณาผลที่เกิดขึ้นในค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เมื่อตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้ถูกละทิ้งไป โดยจะนำเอาค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ (r) มาพิจารณาด้วย เพื่อหาค่าและอัตราส่วนความเอนเอียงที่เกิดขึ้นในค่าพารามิเตอร์ต่างๆ โดยทำการทดสอบจากการสร้างตัวเลขจำลองขึ้นมาจากวิธีการ Monte Carlo ซึ่งผลที่ได้ปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยของการเอนเอียงในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปร X1 และค่าคงที่จะมีค่าสูงมาก ส่วนอัตราส่วนความเอนเอียงในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ พบว่า เมื่อค่า r มีค่า 0-0.7 ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่มีผลต่อความเอนเอียงในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ทุกตัวแปรยกเว้นตัวแปร X1 คือ ปัจจัยที่มีจากการละทิ้งตัวแปรที่สำคัญออกไป สำหรับผลกระทบที่มีต่อตัวแปร X1 นั้นได้แก่ปัจจัย rx1x4 เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด แต่เมื่อค่า r มีค่ามากกว่า 0.7 ขึ้นไปแล้ว ปัจจัยที่มีจากการละทิ้งตัวแปรที่สำคัญออกไปเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในทุกตัวแปร สำหรับการประมาณค่าความเอนเอียงของค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (R2) พบว่า การลดลงของค่า R2 จะเกิดจากการละทิ้งตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้องมากที่สุด แต่ค่า r ที่สูงขึ้นนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในค่า R2 มีค่าลดลง สำหรับการประมาณค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน (ô 2) พบว่า มีค่าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากและยังก่อให้เดปัญหา heteroscedasticity ด้วยและยังทำให้ความแปรปรวนของค่าสัมประสิทธิ์ของทุกตัวแปร (var())มีค่าเพิ่มขึ้น ส่วนค่าสถิติ Durbin-Watson จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
ดาวน์โหลด
ฉบับ
ประเภทบทความ
สัญญาอนุญาต
ข้อคิดเห็นที่ปรากฏและแสดงในเนื้อหาบทความต่างๆในวารสารเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นความเห็นและความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียนบทความนั้นๆ มิใช่เป็นความเห็นและความรับผิดชอบใดๆของวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บทความ เนื้อหา และข้อมูล ฯลฯ ในวารสารเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการนำทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อหรือเพื่อกระทำการใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
