พัฒนาการทางการเงินและการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย

Main Article Content

รณกร กิติพชรเดชาธร

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์และอิทธิพลของพัฒนาการทางการเงินและการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย ภายใต้การประยุกต์รูปแบบการวิเคราะห์ด้วยสมการโครงสร้าง โดยทำการแบ่งตัวแปรออกเป็น 2 มิติ คือ มิติทางด้านเศรษฐกิจ และมิติทางด้านพัฒนาการทางการเงิน โดยใช้แหล่งข้อมูลรายไตรมาส ระหว่างปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2561 จากธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ผลการศึกษา พบว่า ประเทศไทยได้รับอิทธิพลในทางบวกจากพัฒนาการทางการเงินที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนความสัมพันธ์ภายในสมการโครงสร้าง พบว่า ปัจจัยดุลการค้าระหว่างประเทศมีน้ำหนักองค์ประกอบสูงสุดในมิติทางด้านเศรษฐกิจ และ ปัจจัยมูลค่าการปล่อยสินเชื่อในระยะสั้นมีน้ำหนักองค์ประกอบสูงสุดในมิติทางด้านพัฒนาการทางการเงินด้วยเช่นกัน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2560). รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2560. สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2561, จาก
www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/AnnualReport/Page/defult.aspx.
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง. (2548). เศรษฐศาสตร์น่ารู้ โดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง. สืบค้นเมื่อ 10
เมษายน 2561, จาก www. investorchart.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=
314466&Ntype=4.
สำนักงานเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์การค้า. (2559). ดัชนีพัฒนาการทางการเงิน. สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2561,
จาก http://www.tpso.moc.go.th/th/node/2011.
Adnan Hye, Q. M. (2011) financial development index and economic growth:
empirical evidence from India. The Journal of Risk Finance, Vol. 12 Issue: 2, 98-111
Al- Yousif, Y. K. (2002). Financial development and economic growth: another look at the
evidence from developing countries. Review of Financial Economics, Vol. 11, 131–150.
Arestis, P. & Demetriades, P. (1997). Financial development and economic growth: assessing
the evidence. The Economic Journal, Vol. 107, 783-799.
Bagehot, W. (1873). Lombard Street: A Description of the Money Market (1 ed.). New York:
Scribner, Armstong & Co.
Bollen, K. A. (1989). Structural Equations with Latent Variables. New York: Wliey.
Calderon, C. & Liu, L. (2002). The direction of causality between financial development and
economic growth. Chile, Central Bank of Chile Working Papers, No. 184.
Christopoulos, D. K. & Tsionas, E. G. (2004). Financial development and economic growth:
evidence from panel unit root and cointegration tests. Journal of Development
Economics, Vol.73, 55– 74
Cournède, B. and O. Denk (2015). Finance and economic growth in OECD and G20 countries.
OECD Economics Department Working Papers, No. 1223, OECD Publishing, Paris.
Estrada, G., Park, D., & Ramayandi, A. (2010). Financial development and economic growth in
developing Asia. ADB Economics Working Paper Series, No. 233.
Gregorio, J. D. & Guidotti, P. E. (1995). Financial development and economic growth.
World Development, Vol. 23, No. 3, pp. 433-448.
Hicks, J. (1969). A therory of economic histrory. OxFord: Clarendo Press.
Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance
Structure Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternative. Structural
Equation Modeling, 6(1), 1-55.
Joreskog, K. D., & Sorbom, D. (1989). Lisrel 7: User’s Reference Guide. Chicago:
Scientific Software International.
Nicholas Stein, N. (1988). The Economic of Development: A Survey, Econ J, (n.p)
Rana, R. H., & Barua, S. (2015). Financial development and economic growth: Evidence from a
panel study on South Asian countries. Asian Economic and Financial Review, 5(10),
1159-1173.
Uddin, G. S., Sjo, B. & Shahbaz, M. (2013). The causal nexus between financial
development and economic growth in Kenya. MPRA Paper No. 49262.
Vijitnopparat, P. (2007). Financial development - growth nexus: evidence from Thailand.
Master Thesis of Economics (English Program), Graduate School, Thammasat University.