การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวแปรทางเศรษฐกิจกับการส่งออกกล้วยไม้ไทยไปสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวของตัวแปรทางเศรษฐกิจ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งออกกล้วยไม้ไทยไปสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ได้แก่ GDP ของสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น อัตราแลกเปลี่ยน CPI ของสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และไทย โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาเริ่มไตรมาส 3 ปี 2540 ถึงไตรมาส 4 ปี 2561 โดยใช้แบบจำลอง Vector Autoregressive (VAR) ร่วมกับวิธีทางเศรษฐมิติ Co-integration, Granger Causality, Impulse Response, Variance Decomposition  ผลการวิเคราะห์เชิงดุลยภาพในระยะยาวชี้ให้เห็นว่าตัวแปรทางเศรษฐกิจที่ใช้ในการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงดุลภาพในระยะยาวทั้งการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น อย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ตัวแปรทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน GDP ของสหรัฐอเมริกา CPI ของไทยและ CPI ของสหรัฐอเมริกาอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งแตกต่างจากการส่งออกไปญี่ปุ่นมีเพียงอัตราแลกเปลี่ยนเท่านั้น ที่ส่งผลต่อการส่งออกอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนการวิเคราะห์ Impulse Response พบว่าหากเกิด Shock ของอัตราแลกเปลี่ยน และ CPI ของไทยส่งผลด้านลบต่อการส่งออกกล้วยไม้ไปสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกันหากเกิด Shock ของ CPI ของไทยและ CPI ญี่ปุ่น จะส่งผลด้านลบต่อการส่งออกกล้วยไม้ไปญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน การวิเคราะห์ Variance Decomposition พบว่าในระยะยาวความแปรปรวนของคาดเคลื่อนเกิดจากมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐอเมริการ้อยละ 56.43 และร้อยละ 43.57 เกิดจากตัวแปรเศรษฐกิจที่ใช้ร่วมศึกษา ขณะที่การส่งออกไปญี่ปุ่นความแปรปรวนของคาดเคลื่อนเกิดจากมูลค่าการส่งออกร้อยละ 76.81 และร้อยละ 23.19 เกิดจากต้วแปรเศรษฐกิจที่ใช้ร่วมศึกษา